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交易系统的构建步骤

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发表于 2011-12-25 09:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统交易,又叫机械交易,或者程序化交易,学习系统交易有一段时间了,通过对系统交易的学习,笔者认为系统交易的交易系统构建主要有以下几个步骤: 第一,首先需要理解系统交易,系统交易系统并不是纯粹的指标公式,它是一套完整的交易体系,包括进出场设
        系统交易,又叫机械交易,或者程序化交易,学习系统交易有一段时间了,通过对系统交易的学习,笔者认为系统交易的交易系统构建主要有以下几个步骤:
        第一,首先需要理解系统交易,系统交易系统并不是纯粹的指标公式,它是一套完整的交易体系,包括进出场设计,止损止盈设计等。
        第二,系统交易本身是一项系统工作(正真的交易大师都说构建交易系统是一项事业),它并不能一蹴而就,一套交易系统需要经过设计-测试.评价.优化-交易-调整-终止几个部分。
        第三,明白系统交易构建的大体步骤,那接下来就是工作该如何进行下去。
        1、明确自己的交易理念,自己的交易理念是趋势型呢?震荡型呢?还是趋势结合震荡型呢?这是都要事先明确下来。
        2、交易理念明确下来,接着就是创建交易系统:主要包括:进场规则、持有仓位的控制、止损止盈交易规则、出场规则,至于出场规则,可以是固定赢利目标,或者跟随止赢等。
        3、交易系统规则设计并实现之后,接下来就是系统的测试,这里需要注意的是测试方法非常重要,否者可能陷入曲线拟合等问题,假如没有一套固定的测试交易系统的方法会可靠吗?例如,假如遇到除权,是直接跳过再测试呢,还是复权再测试呢,那该向前还是向后复权呢?这都需要考虑清楚。
        4、交易系统的优化,如何优化?这个必须和交易系统的评价结合在一起,首先明确自己的评价体系,再根据评价体系去优化。
        5、模拟交易,这个不用多说,总之要有资金曲线,交易记录,看看交易的实际情况是不是符合自己的交易预期。
        6、交易策略的调整,这个就看个人了,假如没有达到终止条件的话,通常如果收益不好,或者固定时间重新测试一下,就需要调整一下。
        7、交易的终止,也就是出场,这也需要结果个人情况而定,假如笔者的话,系统交易的亏损出现30%就出场终止交易,这说明自己的交易策略出现了问题。
       第四,在这里可能说的比较简单,比较片面,但要细分了讲恐怕要讲一本书了。
       第五,事实上,笔者所说的书上或者网上都有,所以想要想要学好系统交易,就需要好好的仔细看书!
      第六,其实系统交易别以为有多神秘,它比科学要简单多了。

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发表于 2011-12-25 10:59:06 | 显示全部楼层
回个帖子支持一下!
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发表于 2011-12-25 14:07:08 | 显示全部楼层
谢谢哦  
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发表于 2011-12-25 22:09:17 | 显示全部楼层
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发表于 2011-12-27 15:33:12 | 显示全部楼层
支持你加分  
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发表于 2011-12-27 15:33:12 | 显示全部楼层
嘿嘿  
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发表于 2011-12-27 20:35:51 | 显示全部楼层
自己知道了  
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